Ренесансу "кремлівської бензоколонки" не буде: Нафтова бульбашка готова луснути, - Bloomberg

Зниження цін на нафту розбурхало ринок. З падінням ф'ючерсів на нафту WTI в Нью-Йорку до мінімуму з листопада, коли ОПЕК домовилася про скорочення видобутку, обсяг торгів опціонами виріс, даючи при цьому найсильніший за шість тижнів сигнал про можливе зниження ціни. Про це повідомляють Патріоти України із посиланням на Bloomberg.

Ще в минулому місяці, коли індикативний сорт West Texas Intermediate торгувався в найвужчому з 2003 року ціновому діапазоні, ситуація була абсолютно іншою. "Діапазон цін був таким вузьким, - сказав по телефону інвестменеджер Tyche Capital Advisors LLC в Нью-Йорку Тарік Захір. - На ринку опціонів безумовно посилиться волатильність, тому що рух цін став різкішим".

З початку року ф'ючерси торгувалися в діапазоні приблизно від $ 50 до $ 55 за барель після того, як Організація країн-експортерів нафти і 11 інших великих нафтовидобувних держав пішли на історичне скорочення видобутку заради стабілізації ринку. При цьому відновлення буріння на сланцевих родовищах США спровокувало зростання американських запасів сировини до рекордних максимумів, а обсяг видобутку перевищив 9 мільйонів барелів на добу.

Сланцевий мільярдер Гарольд Хемм сказав на енергетичній конференції в Х'юстоні на цьому тижні, що сланець може "вбити" ринок нафти, якщо компанії продовжать нарощувати витрати заради збільшення обсягів буріння. Міністр нафти Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив на тій же конференції, що поки рано обговорювати продовження угоди ОПЕК. Він також повідомив, що королівство не планує брати на себе всю відповідальність за ребалансування ринку.

Волатильність, яка зазвичай посилюється, коли інвестори чекають зниження цін, а сприйняття ризику погіршується, зростає. Волатильність опціонів "пут" з дельтою 25 на травневі ф'ючерси WTI, що дають покупцям право продати контракти за конкретною ціною до певної дати, в четвер збільшилася до максимуму з 24 січня. Нахил по ф'ючерсах на нафту WTI найближчого місяця постачання, який відображає різницю у волатильності різних типів опціонів, збільшився до максимуму з листопада.